You have a portfolio comprised of the following, what is theportfolio beta? Stoc

Question

You have a portfolio comprised of the following, what is theportfolio beta?


Stock      Weighted %     Beta      Weighted Beta(?)
A           .24                    .80           ?
B            .15                    1.2          ?
C              .30                  .95           ?
D              .12                    1.1           ?
E              .19                    1.5           ?



The correct answers are A) .19   B).18  C).29   D.).13   E.).29
                                                 total 1.08



How are the correct weighted betas that are listed found??

Explanation / Answer

The weighted betas are used to find the beta of a portfolio. You compute the weighted betas using both the betas of theindividual securities and the proportion of the securities in theprofile. To calculate the weighted betas, you simply multiply the weighted %by the individual beta. Stock      Weighted %     Beta      Weighted Beta(?) A           .24                    .80         (.24)(.8) = .19 B           .15                  1.2        (.15)(1.2) = .18 C            .30                .95           (.3)(.95) = .29 D           .12                    1.1          (.12)(1.1) = .13 E           .19                    1.5           (.19)(1.5) = .29 And to find the portfolio beta, you simply add the above weightedbetas and get 1.08

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